Dax unter 5000 Punkte?

[bausparer]

Zitat von jokerman

Scheinbar reizt es dich doch sehr, genauso wie es dich ankotzt, die Party nochmal anzugehen ?

Ich bin an der Uni und stachel Informatiker, Mathematiker, ... vorsichtig in die
Richtung an, um das Promille zu finden, das Interesse hat + richtig gut ist. Was ich zweifelsfrei werde, bei 36000 Studenten.

Das will sich mir einfach nicht erschliessen wie man eine Kursentwicklung mathematisch bestimmen will.

[ShortSqueeze]

Zitat von bausparer

Das will sich mir einfach nicht erschliessen wie man eine Kursentwicklung mathematisch bestimmen will.

ich erinner mich an einen Vortrag bei uns an der Uni wo einer über neuronale Netze referiert hat (ging eigentlich nur um Physik und Mathe) und dann am Ende auch auf die Börse zu sprechen kam.
Er hat dann noch schnell einige Kurven präsentiert (natürlich backgetestet an historischen Daten) und behauptet er könnte 1000% im Jahr machen (aber natürlich interessiert das einen richtigen Mathematiker ja alles nicht).
Man hat sofort erkannt, daß er die waren Fallen des backtesting und curve-fitting noch gar nicht erkannt hatte. Bei uns in der Physik gibts einen Spruch der geht ungefähr so "mit genug Variablen kannst du auch einen Elephanten anfitten". Da ist was dran, und das gilt vor allem fürs Backtesten. Man kann beliebig viele Prozente in der Vergangenheit mit seinen Algorithmen holen, die Frage ist, welche Gültigkeit haben diese Formeln für die Zukunft ?

LTCM war ja ein hübsches Beispiel:
ausgestattet mit 2 Nobelpreisträgern und einem Haufen der besten Mathematiker wurde der auf den Markt losgelassen um prompt Pleite zu gehen mit ca. 20 Milliarden Minus.
Was einer der Hauptfehler bei den ganzen mathematischen Berechnungen ist, ist die Annahme die Märkte würden sich bei den Wahrscheinlichkeiten Gaussförmig verhalten, genau das ist aber nicht der Fall. Die Fraktaltheorie kam dem ganzen mit dem Hurst-Exponenten schon näher aber es ist einfach Fakt, daß die äusseren Flügel der Gausskurven eben viel häufiger getroffen werden als rein statistisch zu erwarten wäre.

[kitecoach.tk]

Zitat von ShortSqueeze

ich erinner mich an einen Vortrag bei uns an der Uni wo einer über neuronale Netze referiert hat (ging eigentlich nur um Physik und Mathe) und dann am Ende auch auf die Börse zu sprechen kam.
Er hat dann noch schnell einige Kurven präsentiert (natürlich backgetestet an historischen Daten) und behauptet er könnte 1000% im Jahr machen (aber natürlich interessiert das einen richtigen Mathematiker ja alles nicht).
Man hat sofort erkannt, daß er die waren Fallen des backtesting und curve-fitting noch gar nicht erkannt hatte. Bei uns in der Physik gibts einen Spruch der geht ungefähr so "mit genug Variablen kannst du auch einen Elephanten anfitten". Da ist was dran, und das gilt vor allem fürs Backtesten. Man kann beliebig viele Prozente in der Vergangenheit mit seinen Algorithmen holen, die Frage ist, welche Gültigkeit haben diese Formeln für die Zukunft ?

LTCM war ja ein hübsches Beispiel:
ausgestattet mit 2 Nobelpreisträgern und einem Haufen der besten Mathematiker wurde der auf den Markt losgelassen um prompt Pleite zu gehen mit ca. 20 Milliarden Minus.
Was einer der Hauptfehler bei den ganzen mathematischen Berechnungen ist, ist die Annahme die Märkte würden sich bei den Wahrscheinlichkeiten Gaussförmig verhalten, genau das ist aber nicht der Fall. Die Fraktaltheorie kam dem ganzen mit dem Hurst-Exponenten schon näher aber es ist einfach Fakt, daß die äusseren Flügel der Gausskurven eben viel häufiger getroffen werden als rein statistisch zu erwarten wäre.

ich behaupte mal nicht von vornherein dass es möglich ist, geschweige denn dass ich dazu in der lage bin.

ich sehe einfach großes potenzial in prozentuellen stundenlohn und exponentialfunktion...grundsätzlich in der branche..

das waren wohl ein paar jungs die soviel auf sich hielten dass sie zu
siegessicher an die sache herangegangen sind. kompetent waren sie ja sicher.

vermutlich haben sie ein paar zu theoretische annahmen als zweifelsfrei gegeben hingenommen - gausssche verteilung und was auch immer ..

klingt als hätten sie die backtests so stark nach vergangenen marktbedingungen angepasst das eine super performance herauskam, der
markt sich aber verändert hat - vielleicht fahrt man da besser intraday backzutesten und relativ kurzfristig anzuwenden, um möglichst ähnliche marktbedingungen vorzufinden ?

1000% im jahr ist ja nun nicht sooo viel (20% im Monat) von einem der besten
der besten in mathematik hätte ich mehr erwartet.

20 Mrd Verlust ? Wenn eine Strategie nicht aufgeht sollte es finde ich spätestens bei einem maximalen drawdown einen strategie-stop geben ??
(vielleicht hatten sie ja 100 Mrd. Kapitalisierung)

dass es möglich ist automatisiert langfristig zu gewinnen, da sind wir uns ja einig ?

(letztendlich ist der mensch der erfolgreich tradet auch nix anderes als ein hochkomplexer algorithmus.)

die frage ist doch, zu welchen promille an kompetenz man gehören muss um
was brauchbares zu entwickeln.

ich fang mal mit deiner dax-strategie "schlechtes Chance/Risk Verhältnis" , also weiter Stop und enger TP an die allgemeine Empfehlung also als Kontraindikator verwenden. funktioniert ja beim dax Sentiment auch

[bausparer]

@Shortsqueeze
du hast doch mal gepostet
"wenn es zu berechnen wäre dann würde derjenige schon die Welt beherrschen" oder so ähnlich.
Das heisst für mich es funktioniert nicht was auch meine Meinung ist.

[901red]

ganz sicher funktioniert es nicht

[jokerman]

vollautomatische algorithmen funktionieren ganz sicher.

die richtige frage ist-

wie schwer es ist einen zustande zu bringen.

[901red]

die frage ist wie sicher kann ich kurse vorhersagen.
könnte es jemand, würden wir hier nicht diskutieren.
o.

[bausparer]

Sehe ich , wie gesagt, genau so.
Ist nur echt ein Massenphänomen wenn man sieht wieviel technische Analysen usw. in den Medien verbreitet werden.
Hat zumindest mehr Anhänger wie Scientology

[ShortSqueeze]

Zitat von 901red

die frage ist wie sicher kann ich kurse vorhersagen.
könnte es jemand, würden wir hier nicht diskutieren.
o.

naja, es muss ja nicht sicher sein. Du musst dich mit deinem Erwartungswert nur leicht über der 1 bewegen (würfeln) und das konsistent, dann hast du bei entsprechend geringen Handelsgebühren schon was gewonnen.
Ich hab da schon einiges an Zeit und Geld reingesteckt und hab dann aufgegeben, meine Skills oder Elan waren wohl nicht ausreichend.

Ich finde halt mit den wichtigsten Faktor an der Börse die Psychologie und da ist es eben immens wichtig den Kursverlauf in den Kontext mit der allgemeinen Meinung von der entsprechenden Aktie zu setzen.
Wenn ich mir nur den Applechart anschau und nicht weiss, welche Firma dahintersteckt, welche News wann zu welchem Produkt rausgekommen sind, wie die allgemeine Euphorie am überschwappen war etc.
Muss ich den Kursverlauf dann nicht anders (pessimistischer) beurteilen als wenn der gleiche Kursverlauf der Aktie eines Ausrüsters für Atomkraft kurz nach Fukushima wäre ? Es ist klar, welche Aktie die bessere wäre, der Computer kann das nicht erkennen, es sei denn das Programm ist wirklich so clever daß es alle News etc. mit in die Entscheidung einbindet und diese bewerten kann.

Ich möchte nicht behaupten, daß ich immer alles richtig mach aber ich kann die Psychologie sehr gut einschätzen. Ich war seit 2009 der Meinung, daß man den ganzen alternative Energien Kram shorten kann, da die allgemeine Meinung über diese Branche schon hysterisch-euphorische Züge angenommen hatte obwohl die Kurse schon steil nach unten zeigten. In allen Börsenforen beschäftigte man sich mit praktisch keinen anderen Unternehmen mehr als mit PV etc.
Ich erinnere als Beispiel nur mal an dieses Board, wo die Mehrzahl in solchen Aktien unterwegs war. Ich schrieb Ende 2009:

das mag sein, aber auf Sicht von paar Monaten sind Solarworld ein wunderbarer short wie auch 90% der anderen Solarwerte und alternative Energien Aktien. Leider konnte ich in meinem System die nicht shorten, daher haben paar US Werte dran glauben müssen.
Alleine die Tatsache wie sie den Deutschen Markt underperformed spricht Bände, Kursziel sind <5 Euro in 2010.

In dem Moment wo die Subventionen sterben, sterben auch 80% der derzeitigen PV-Hersteller. Die Subventionen sterben wenn der Wille der Wähler erschöpft ist weiter soviel Geld sinnlos auszugeben oder wenn ganz allgemein die finanzielle Lage der Länder wie Deutschland solche Ausgaben nicht mehr stemmen kann.
Ich bin seit einigen Monaten einen guten Mix aus an der US-Börse notierten alternative Energie-Aktien short (man kann sowas wie SM leider nicht shorten, sonst wär ichs auch) und fahre recht gut damit, in den nächsten 2 Jahren sind das meiner Meinung nach sichere 50%, wir können uns dann gerne nochmal drüber unterhalten.

Damals war Solarworld bei 16 Euro. Jeder weiss wo die jetzt stehen. Ich war noch zu wenig pessimistisch, die Wahrheit für PV war noch schlimmer.
Manchmal liegen die Dinge wirklich so einfach, man muss sie halt sehen und alles was aus den Medien auf einem einprasselt mit entsprechend Abstand bewerten und eher aus der Sicht eines Kontrarian.

Leider gibts so klare Dinge wie die PV Branche vor 3 Jahren nicht oft aber genau solche 90% Chancen muss man eben mitnehmen, früh einsteigen und den Trend zu Ende reiten. Leider haben wir momentan kein einziges so schönes Setup, alles schwierig aktuell und mir fällt auch nichts ein, da muss man halt warten können. Aber ich behaupte mal, alle 2 Jahre gibt es solche schönen Chancen, man muss sie nur sehen.
Aus der Sicht eines Kontrarians und bei Betrachtung der Psychologie würde es weiterhin Sinn machen Euro long zu gehen bei entsprechende Rücksetzern (Tumulte in Greichenland, Spanien etc.).

[Bazzat]

Zitat von ShortSqueeze

Leider gibts so klare Dinge wie die PV Branche vor 3 Jahren nicht oft aber genau solche 90% Chancen muss man eben mitnehmen, früh einsteigen und den Trend zu Ende reiten. Leider haben wir momentan kein einziges so schönes Setup, alles schwierig aktuell und mir fällt auch nichts ein, da muss man halt warten können. Aber ich behaupte mal, alle 2 Jahre gibt es solche schönen Chancen, man muss sie nur sehen.

Ja genau - und dazu braucht man Diziplin, sowohl beim ausreiten als auch beim warten.

Man könnte ähnliches bei den Banken machen.
Die bleiben nicht da wo sie jetzt sind....

Ebenso beim Oel, es bleibt nicht bei 109,-

[kitecoach.tk]

Zitat von 901red

die frage ist wie sicher kann ich kurse vorhersagen.
könnte es jemand, würden wir hier nicht diskutieren.
o.

die kurse sicher vorhersagen behaupte ich ja nicht,

sondern (wie shortsqueeze schreibt) handelt auch ein algorithmus nach
wahrscheinlichkeiten.

und wenn man durch mathematik die wahrscheinlichkeit auch nur minimal auf
seine seite ziehen kann, reicht das.

als trader handelst du ja vernünftigerweise auch nur wahrscheinlichkeiten.

vermutlich ist es sinnvoll den algorithmus immer nur dann in den markt zu werfen wenn man fundamental davon überzeugt ist das die umstände passen - sei es ein algo für seitwärts märkte, trendige märkte, usw..

so kann der trader sein fundamentales fachwissen mitspielen lassen ..
aber wie sinnvoll dann automatisierung noch ist ?

[Bazzat]

Zitat von kitecoach.tk

die kurse sicher vorhersagen behaupte ich ja nicht,

sondern (wie shortsqueeze schreibt) handelt auch ein algorithmus nach
wahrscheinlichkeiten.

und wenn man durch mathematik die wahrscheinlichkeit auch nur minimal auf
seine seite ziehen kann, reicht das.

als trader handelst du ja vernünftigerweise auch nur wahrscheinlichkeiten.

vermutlich ist es sinnvoll den algorithmus immer nur dann in den markt zu werfen wenn man fundamental davon überzeugt ist das die umstände passen - sei es ein algo für seitwärts märkte, trendige märkte, usw..

so kann der trader sein fundamentales fachwissen mitspielen lassen ..
aber wie sinnvoll dann automatisierung noch ist ?

Traden nach Wahrscheinlichkeiten geht meiner Meinung nur mit dem Finger am Abzug oder über längere Anlagezeiten. Alles was im Tages- und Wochenfocus liegt ist kaum wahrscheinlich kalkulierbar. Am Ende hatte man Recht mit seiner Prognose, aber zwischenzeitlich ging es eben doch in die verkehrte Richtung um dann letztendlich doch, aber später, auf den geplanten Kurs zu gehen..Und dann hatte man schon verkauft. Speziell mit gehebelten Produkten kommt man schnell in die Defensive wenn eine Wahrscheinlichkeit nicht so kommt wie man eignetlich richtig gedacht hat. -))

[ShortSqueeze]

Zitat von Bazzat

Am Ende hatte man Recht mit seiner Prognose, aber zwischenzeitlich ging es eben doch in die verkehrte Richtung um dann letztendlich doch, aber später, auf den geplanten Kurs zu gehen..Und dann hatte man schon verkauft.

ich glaube da hast du genau das Hauptproblem getroffen.
Das hat damit zu tun, daß man sich assymetrisch verhält. Symmetrisch würde man sich beispielsweise dann verhalten wenn Stop und Profittarget gleich wären und man dieses nach dem Eröffnen des Trades nicht mehr anfasst.

Die meisten Trader lassen zwar ihren Stop wo er ist, passen aber ihr Profittarget ständig an, meistens wird die Position dann in einem kleinen Rücksetzer mit wenig Gewinn rausgeworfen. Hauptsache kein Verlust !
Wir empfinden nämlich Verluste wesentlich schmerzhafter (ist in vielen Tests nachgewiesen worden) als wir Gewinne herbeisehnen.
Das verursacht unser assymetrisches handeln.

[Bazzat]

Aaaah, gerade mal geschaut. Mein Metro Short.
Kaufgrund: Aus Dax raus, schlechte Zahlen und Media Markt an der Backe ohne wirkliche Zukunftschancen,-)))+120% in 21 Tagen. Steht nun bei 20,-. 20 war Ziel. Wird nun verkauft,-))

P.s. AGs die aus / in Indizies verschoben werden, rein oder raus, gehen eigentlich immer long oder short..

Traden scheint wirklich einfach zu sein.
Warum noch für andere arbeiten?

[Bazzat]

Zitat von Pointbreak

Traden scheint wirklich einfach zu sein.
Warum noch für andere arbeiten?

Ja, etwas kaufen und schwupp hat man doppelt so viel Geld wie vorher
So muß real arbeiten - irgendwo muß das Geld ja herkommen

[phen]

Zitat von 901red

die frage ist wie sicher kann ich kurse vorhersagen.
könnte es jemand, würden wir hier nicht diskutieren.
o.

Du brauchst doch nur einen Rechner der jedes Atom des universums simulieren kann (inkl sich selbst). Dann kannst Du jeden Handel an der Börse vorhersagen. Alles andere ist nur naherung.

[ShortSqueeze]

Zitat von phen

Du brauchst doch nur einen Rechner der jedes Atom des universums simulieren kann (inkl sich selbst).

die Quantentheorie (Unschärferelation) beweist eben genau, daß das nicht möglich ist.

P.S. Fdax long 7202

[kitecoach.tk]

Zitat von phen

Du brauchst doch nur einen Rechner der jedes Atom des universums simulieren kann (inkl sich selbst). Dann kannst Du jeden Handel an der Börse vorhersagen. Alles andere ist nur naherung.

*man will doch nur die wahrscheinlichkeit auf seine seite holen.
und das ist zweifelsfrei möglich ..

[Bazzat]

Zitat von kitecoach.tk

*man will doch nur die wahrscheinlichkeit auf seine seite holen.
und das ist zweifelsfrei möglich ..

Solange ganze Abteilungen in Banken es nicht schaffen einzelne Unternehmen richtig vorherzusagen und es denen noch gelingt massiv Verluste einzufahren, braucht man sich um Vorhersagbarkeiten keine Gedanken zu machen. Wenn es möglich wäre, wäre es normal auf etwas 10 millionen zu investieren und dann der Warscheinlichkeit folgend kontenurilich 20% plus rauszuholen. Das machen die zwar, sie haben die Insiderinformationen die wir nicht haben Aber momentan bekommen die kauch ein wirkliches Bein auf die Erde und entlassen eher Personal.

[jokerman]

Zitat von Bazzat

Solange ganze Abteilungen in Banken es nicht schaffen einzelne Unternehmen richtig vorherzusagen und es denen noch gelingt massiv Verluste einzufahren, braucht man sich um Vorhersagbarkeiten keine Gedanken zu machen. Wenn es möglich wäre, wäre es normal auf etwas 10 millionen zu investieren und dann der Warscheinlichkeit folgend kontenurilich 20% plus rauszuholen. Das machen die zwar, sie haben die Insiderinformationen die wir nicht haben Aber momentan bekommen die kauch ein wirkliches Bein auf die Erde und entlassen eher Personal.

wenn du da große kompetenz vermutest, die es auf biegen und brechen nicht zustande bringt erfolgreich zu handeln, liegst du falsch, da ist einfach total begrenzte kompetenz dahinter ...

*hab mal gelesen* dass manche fondmanager nach gleitenden Durchschnitten handeln/hedgen (hat shortsqueeze glaub ich auch mal behauptet hier) ... also mit dieser Kompetenz lege ich mich gerne an ...

[Bazzat]

Zitat von jokerman

wenn du da große kompetenz vermutest, die es auf biegen und brechen nicht zustande bringt erfolgreich zu handeln, liegst du falsch, da ist einfach total begrenzte kompetenz dahinter ...

*hab mal gelesen* dass manche fondmanager nach gleitenden Durchschnitten handeln/hedgen (hat shortsqueeze glaub ich auch mal behauptet hier) ... also mit dieser Kompetenz lege ich mich gerne an ...

Ja glaube ich auch, viel Show, wenig Background und oft zu jung, wobei es bestimmt auch sehr gute gibt. Der neue Deutsche Bank Chef assänge oder wie der heisst ist wohl so einer...

[jokerman]

einfach shortsqueeze nachtraden dann is alles gut

____
thema psychologie, asymetrisches trading, und dieser ganze lehrbuch müll
von wegen cost-risk verhältnis ..


ich baue gerade folgenden algorithmus:

fdax (intraday)

eröffnung random,
take profit 10 Punkte
stop 40 punkte

95% der trader die ich kenne würden darauf kotzen, und das ist gut so

[ShortSqueeze]

Zitat von jokerman

ich baue gerade folgenden algorithmus:

fdax (intraday)

eröffnung random,
take profit 10 Punkte
stop 40 punkte

du müsstest noch einen Filter einbauen um die absoluten Trendtage rauszufiltern. Die kosten mit dem obigen Aproach zu viel Geld.

Aber es ist erstaunlich, wie selten es aktuell echte Trendtage gibt.
Der Tag wo ich Dax long gegangen bin war ein Kandidat und ich war auch schnell 100 Punkte im Plus aber die Chance für einen Durchmarsch haben die Bullen ungenutzt verstreichen lassen was bearish ist.
Auch die relative Schwäche der Techwerte ist prinzipiell jetzt bearish, man schau sich mal den Börsenstar Apple an.
Ich hab aktuell noch meinen Dax long mit 40 Punkten im Plus aber es wäre wohl schlauer gewesen den zu schmeissen. Montag/Dienstag allerletzte Chance für die Bullen eine größere Korrektur zu vermeiden.

Vom Sentiment her steht dagegen einem starken Aufwärtsmove gar nichts im Weg. Die kleine Korrektur hat vollauf genügt die Stimmung weitestgehend abkippen zu lassen was gut ist. Der deutsche Kleinanleger hat Aktien noch nie für riskanter gehalten als momentan (gabs letzte Woche eine Umfrage !).

[jokerman]

nach welchen kriterien befindest du die wahrscheinlichkeit für einen trendtag ?


eine option - erst nach z.B. 15:00 , wenn preis
min. nochmal open gekreuzt hat.

[ShortSqueeze]

da du ja irgendwie am Anfang des Tages beschließen musst ob du mit der Strategie was anfangen kannst würde ich Tage rausfiltern die entweder mit Gap rauf oder runter eröffnen (sagen wir mal mehr als 40 Punkte) oder in der ersten Stunde starke Moves machen.
Auch wenn Zahlen kommen um 14:30 und der Markt dadurch sehr stark angeschoben wird sollte man die Strategie rausnehmen und auf eine einfachere setzen.
Ich bin überzeugt, daß nur ein Handelssystem, was nach bestimmten Kriterien zwischen verschiedenen Setups wechselt erfolg haben kann.
Die Setups selber können relativ simple sein, man muss sie nur zum richtigen Zeitpunkt ein und ausschalten. Das wird der spannende Part.

Wenn du z.B. Öl nimmst (CL=Light Sweet Crude), dann hätte man das die letzten Tage herausragend mit simplen crossovers traden können. Die Wellen waren sehr stark, meist 1000 Ticks und mehr und etwa mit der gleichen Frequenz.
Es ist anzunehmen, daß jetzt der Zeitpunkt kommen wird, wo man genau das was jetzt 1 Woche in CL super funktioniert hat faden muss.

[kitecoach.tk]

dass zwischen setups gewechselt werden muss - zustimmung.

auch dass kann man dann in einen (meta)algorithmus packen bzw.
den algorithmus für das einzelne setup soweit definieren dass
dieser eben nur zu zeitpunkten handeln darf

-wenn volatilität momentan gering ist
-wenn volatilität tendenziell geringer ist (mittagszeit)
-ab 15:00 wenn es bisher noch kein trendtag ist
-wenn der gap max 40 punkte beträgt

lässt sich alles recht einfach programmieren.

in kleinen seitwärtsbewegungen ist dieser algorithmus sicherlich top.

inwiefern es sinnvoller ist das zu automatisieren oder manuell zu handhaben
wird die praxis zeigen....?

das fundamentale marktverständnis wie du es hast lässt sich wohl sehr
schwer bis unmöglich in einen algorithmus packen bzw. braucht es dafür
dann künstliche intelligenz ...ganz andere liga, lohnt sich wohl kaum...



zum öl ...und wann man dann eine strategie die klappt stoppen muss ?
vielleicht mit einem strategie - trailing stop, der ab einem maximalen
drawdown von z.B. 30% den algorithmus beendet..

oder wenn man manuell veränderte marktbedingungen noch schneller erkannt hat..


öl muss ich mir gleich mal ansehen ..

Zitat von ShortSqueeze

da du ja irgendwie am Anfang des Tages beschließen musst ob du mit der Strategie was anfangen kannst würde ich Tage rausfiltern die entweder mit Gap rauf oder runter eröffnen (sagen wir mal mehr als 40 Punkte) oder in der ersten Stunde starke Moves machen.
Auch wenn Zahlen kommen um 14:30 und der Markt dadurch sehr stark angeschoben wird sollte man die Strategie rausnehmen und auf eine einfachere setzen.
Ich bin überzeugt, daß nur ein Handelssystem, was nach bestimmten Kriterien zwischen verschiedenen Setups wechselt erfolg haben kann.
Die Setups selber können relativ simple sein, man muss sie nur zum richtigen Zeitpunkt ein und ausschalten. Das wird der spannende Part.

Wenn du z.B. Öl nimmst (CL=Light Sweet Crude), dann hätte man das die letzten Tage herausragend mit simplen crossovers traden können. Die Wellen waren sehr stark, meist 1000 Ticks und mehr und etwa mit der gleichen Frequenz.
Es ist anzunehmen, daß jetzt der Zeitpunkt kommen wird, wo man genau das was jetzt 1 Woche in CL super funktioniert hat faden muss.

[phen]

Zitat von ShortSqueeze

die Quantentheorie (Unschärferelation) beweist eben genau, daß das nicht möglich ist.

P.S. Fdax long 7202

Ist das Schrödingers Kätzchen?

Wie auch immer - wie eine Theorie ein Beweis sein kann lasse ich mal euch Physiker austüfteln

http://www.wikifolio.com/

Kennt das jemand und verfolgt ein Depot. Scheint ja sehr neu zu sein.

[ShortSqueeze]

Zitat von Pointbreak

http://www.wikifolio.com/

Kennt das jemand und verfolgt ein Depot. Scheint ja sehr neu zu sein.

es gibt relativ viele Webseiten die Tradingroboter unterschiedlicher Programmierer hosten wo man sich reinhängen kann (also deren Signale kaufen kann).
Es gibt dort sogar Meisterschaften wer die besten Algorithmen entwickelt:
http://championship.mql5.com/2012/en/news/165

Das alles ist voll fürn Ars....
Das ist wie wenn man 1000 Affen Dartpfeile werden läßt, dann bleiben am Jahresende immer welche übrig die deutlich überperformed haben.
Man ist dann erstmal geflasht von der Performance darf sich aber eben nicht täuschen lassen, im nächsten Jahr gewinnen dann vollkommen andere und die ehemaligen Champs sind die Draufzahler. Statistik halt...
Auch weil du nicht weisst welche Drawdownrisiken die eingehen...
Es gibt so viele Strategien die eine sehr smoothe Equititycurves haben und alle 2-3 Jahre Totalverlust erleiden.
Super Beispiel wirder LTCM.

[jokerman]

Zitat von ShortSqueeze

Statistik halt...

Auch weil du nicht weisst welche Drawdownrisiken die eingehen...

Es gibt so viele Strategien die eine sehr smoothe Equititycurves haben und alle 2-3 Jahre Totalverlust erleiden.

nicht das ich so langfristige und steife daueralgorithmen verteidigen würde -

aber ein maximaler drawdown ist ja definierbar, dann greift ein strategie-exit.

diese strategien funktionieren zyklisch und haben bloß zwischendurch
einen totalverlust ?

oder meinst du das solche strategien durchschnittlich
2-3 jahre funktionieren und es sie dann zerlegt und sie dann auch nicht
mehr funktionieren auf grund von veränderten marktbedingungen ?

[kitecoach.tk]

shortsqueeze, die aasymetrische strategie (10 punkte target, 40 stop)
geht bisher über 10 trades astrein auf.

klar 10 trades sind statistisch begrenzt relevant.

außerdem war der einstieg kaum random, stark intraday antizyklisch und in
phasen mit eher geringer volatilität.

aber ich bin auch zweimal random short und long gleichzeitig und hat
auch geklappt.

bezüglich volatilität - ich denke höher volatiliät erhöht zwar das risiko das
es in den stop läuft, erhöht aber auch stark die wahrscheinlichkeit das es
die 10 punkte zum target läuft.

[ShortSqueeze]

Zitat von kitecoach.tk

außerdem war der einstieg kaum random, stark intraday antizyklisch und in
phasen mit eher geringer volatilität.

ja, man kann die Technik sicher verbessern wenn man das ganze antizyklisch gegen den kurzfristigen Trend einsetzt, sofern er nicht emotional oder panikgetrieben steigt.
Die Zeche zahlen beim Dax in der Regel die, die bei einem vermeinlichen Kursmuster oder breakout traden mit einem Stop unter einer vermeintlichen Unterstützung und Target vielleicht irgendein Fibonacci Müll.
In der Regel, weil sie das in Foren oder irgendwelchen beschissenen Büchern so gelernt haben, das Target größer als der Stop.

Irgendwie kapieren die Trader nicht, daß die meiste Zeit schlichtweg gar nichts passiert, trotzdem sind die 5m Balken eines Tages der Länge nach aufsummiert dennoch 300 Punkte wert.

Manchmal frage ich mich, ob ich nicht deshalb im Dax Gewinne mach weil ich die Richtung besser vorhersagen kann als andere, sondern weil ich einfach meine Stopstrategie angepasst hab. Vielleicht sind ja meine Trades auch Random, wer weiss...

Egal, meinen Dax long ab 7202 hab ich mit 220 Punkten Gewinn geschlossen. Eigentlich spricht objektiv gar nichts dafür den Trade zu covern weil es jetzt eigentlich erst richtig gut aussieht. Aber meistens, wenns gut aussieht, ist der beste Punkt zum covern also nehm ich das Geld hier einfach mal mit.
Auch bei diesem Trade hätte ich zwischendurch 100 Gründe gehabt rauszugehen und irgendein blöder Trailingstop hätte mich 3x rausgeschmissen. Was gut an dem Trade war: Ich war kein einziges Mal im Minus, im Prinzip war ich von Anfang an nach 2 Minuten im Plus.

Apple sieht weiter richtig Scheisse aus. Auch die Bestätigung, daß das kleine IPad kommt, hat in einem super Marktumfeld den Kurs nur 1 Tag etwas nach oben gebracht.
Apple läßt sich aktuell super traden, die Aktie bewegt sich im 5m Chart geradlinig und sehr emotional (keine Marketmaker Tricksereien), hier funktionieren typische 123 Formationen gut.
CL auch nach wie vor mit super Intraday Trends. Hier funktionieren exakt die Lehrbuchtrades (Unterstützungen, Trendlinien).
Wenn du in CL einen langen Balken hast und danach eine enge Konsolidierung, gehts wirklich in 90% der Zeit der Trend in diese Richtung weiter. CL kehrt die 5m Trends aktuell fast immer mit einem langen Umkehrbalken um. Das kann man schlecht traden, die engen Konsolidierungen dagegen schon.

[Bazzat]

Hab mir Google long als Zerti gegriffen. Dierekt im plus. Vermutlich wirds nicht sofort wieder das alte Niveo bekommen aber 5% netto sind schnell drin. Dazu Hlaa/Container auf Short, Container etwas spät, aber nicht zu spät wenn man den Wirtschaftsmeldungen folgt. Nokia gestern bei 2,40 auf Short. 2,15 am Abend..... Nokia wird spannend wenn das Lumia denn mal kommt... Euro auf Short..

[kitecoach.tk]

um das nochmal aufzufrischen:

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanla...k/7219416.html

gilt für alle deutschen broker.


Ich freu mich schon wenn ich endlich 21 bin und zu einem us broker wechsle.

[kitecoach.tk]

Zitat von ShortSqueeze

ja, man kann die Technik sicher verbessern wenn man das ganze antizyklisch gegen den kurzfristigen Trend einsetzt, sofern er nicht emotional oder panikgetrieben steigt.
Die Zeche zahlen beim Dax in der Regel die, die bei einem vermeinlichen Kursmuster oder breakout traden mit einem Stop unter einer vermeintlichen Unterstützung und Target vielleicht irgendein Fibonacci Müll.
In der Regel, weil sie das in Foren oder irgendwelchen beschissenen Büchern so gelernt haben, das Target größer als der Stop.

Irgendwie kapieren die Trader nicht, daß die meiste Zeit schlichtweg gar nichts passiert, trotzdem sind die 5m Balken eines Tages der Länge nach aufsummiert dennoch 300 Punkte wert.

Ich bin dran, wenn du der Strategie eine Chance gibst hat es ja Potential.

[jokerman]

idee zur strategie - beweis gegenbeweis/ annahme gegenannahme

wir sind uns recht sicher dass die strategie target 40pkt. und stopp 10pkt.
konstant verluste macht.

davon kann man ja aufs direkte gegenteil schliessen, dass
target 10pkt. und stop 40pkt. gewinne macht ?

liegt da ein denkfehler.

entry überall random.

die equitykurven sollten sich auf der x achse spiegel lassen ?

[ShortSqueeze]

Zitat von jokerman

idee zur strategie - beweis gegenbeweis/ annahme gegenannahme
wir sind uns recht sicher dass die strategie target 40pkt. und stopp 10pkt.
konstant verluste macht.
davon kann man ja aufs direkte gegenteil schliessen, dass
target 10pkt. und stop 40pkt. gewinne macht ?

bis auf die Tatsache, daß du mein Ein- und Ausstieg den Spread hast.
Sind beim FDax 0.5 Punkte. Sagen wir mal im Schnitt einen Punkt da du nicht immer optimal rauskommst.
Ich werd mir bei Gelegenheit mal die neuen FDax Daten von Tickdata holen und das mal überprüfen. Momentan hab ich aber echte Motivationsprobleme was neues anzufangen zusätzlich zu meinem eher intuitiv gehaltenen Trading, bin so dermassen faul geworden. Ausserdem gehts bald wieder in die Winterpause erst nach Chile und dann nach Namibia zum Segelfliegen mal schauen ob ich einen alten Rekord knacken kann.

Es gibt noch ein paar Sachen die man mal berücksichtigen kann.
Es ist statistisch nachgewiesen, daß die ersten 15 Minuten mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit das Tageshoch oder Tief beinhaltet (sofern man dort einen Umkehrbalken im 5m hat) als die restlichen 15m Perioden des Tages. Das widerspricht übrigens bereits direkt der Random Walk Theorie. Wenn ich deine Random 10/40 Theorie anwenden würde, würde ich also mal bevorzugt shorten wenn der Kurs später das Eröffnungshoch berührt oder zumindest mal backtesten ob das Vorteile verpricht.
Generell ist im Traden ja nicht wichtig wieviel man tradet. Besser die wirklich guten Chancen nutzen wo die Statistik auf deiner Seite ist und den Rest nix machen.
Aber ich behaupte immer noch, daß ein Mensch mit viel Erfahrung und guter Intuition bei gleichzeitiger Beherrschung seiner negativen Emotionen alle Systeme schlagen kann.
Dann gibts Sachen, da brauchst du nicht viel Verstand.
Nehm mal als Beispiel GOOG. Es war klar, daß Google einfach zu traden sein wird weil die Marketmaker an solchen Tagen bis sich die Lage beruhigt hat sich mit Fakeformationen zurück halten weil die gar nicht die Liquidität haben sich gegen solche Volumen zu stellen.
Ich nenn solche Tage emotionale Tage an denen die Standard 123 Formationen, Bruch der Tiefs / Hochs der Vortage etc. meist funktionieren.
Ich hatte keine Ahnung, ob GOOG nun steigen oder fallen würde nach dem 12% Verlust des Vortages.
Wie schwierig war es nun aber einzusehen, daß GOOG gestern ein short war als das Low von vorgestern gebrochen wurde als die Aktie vom Handel ausgesetzt worden war ? Noch schlauer war es im Abwärtstrend etwa 2$ über dem Tief von gestern bereits zu shorten denn in dem Moment war zu 99% klar, daß Goog es wenigstens testen würde und es war zu 90% klar daß es nicht halten würde.
Ich bin überzeugt, daß das Handeln vor solchen Untersützungen / Widerständen (die ja unzweifelhaft in den Köpfen der anderen Markteilnehmer existieren) mehr Sinn macht als das Handeln an den Unterstützungen selber. Die wirken nämlich wie ein Magnet auf den Kurs.

Dann einfach ein paar Dollar mitnehmen und wieder raus.
Das geht natürlich alles nur Intraday und mit guten Handelskonditionen.
Goog hatte etwa 20 cent spread und 1 Dollar Gebühr bei 100 Aktien, du musst also hauptsächlich am Spread zahlen. Macht erst Sinn bei erwarteten Kursbewegungen von 2$ oder mehr. IB handelt die Aktien über das Smart system. Du wirst also automatisch an den Börsenplatz mit der für dich günstigsten Kursstellung geleitet.

Ich hatte Recht den Dax zu schmeissen. Mich hat nur überrascht wie wacker sich der Dax am Freitag Abend noch gehalten hat während der Nasdaqfuture NQ ja verprügelt worden ist.

[kitecoach.tk]

okay der spread ist bei vielen 10 punkte roundturns teurer, bzw sehr teuer.

das glaube ich dir alles gern mit deinen anderen prioritäten.
vorallem wo du eh die fähigkeit schon hast intuitiv/mit fachwissen geld einzusammeln .
ich bleib dran und stachel dich weiter an du hast wertvolles wissen.

Es ist statistisch nachgewiesen, daß die ersten 15 Minuten mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit das Tageshoch oder Tief beinhaltet (sofern man dort einen Umkehrbalken im 5m hat) als die restlichen 15m Perioden des Tages. Das widerspricht übrigens bereits direkt der Random Walk Theorie. Wenn ich deine Random 10/40 Theorie anwenden würde, würde ich also mal bevorzugt shorten wenn der Kurs später das Eröffnungshoch berührt oder zumindest mal backtesten ob das Vorteile verpricht.

hmm ich nehme das beliebige hoch/tief der ersten 15 minuten wenn umkehrformation, und
gehe antizyklisch short/long wenn es FAST nochmal erreicht wird ?



Deine ganzen Tradingideen finde ich enorm spannend, ich muss da noch
warten bis 21 und us broker um meine chancen zu verbessern.

bei den deutschen werd ich sonst gemolken

[kitecoach.tk]

ich hab mal ein paar anfängern die strategie aufs auge gedrückt,

bei denen klappts, das ist eine harte prüfung.
und da ist der einstieg wirklich random.

glaube aber nicht dass anfänger direkt erfolgreich wegstarten sollten, besser
die lernen früh wenn sie noch wenig kohle haben, dann können sie nicht soviel
verzocken.

ich denke es ist aber glück soweit, so leicht kann es nicht sein. zumindest
an einstiegskriterien muss noch einiges aufgestellt werden.