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Zitat von ShortSqueeze
dito.
Für viel Kohle Tickdata der bekannten Futures gekauft und viel viel Zeit in Backtesten gesteckt. Nicht mit Tradestation sondern alles von Hand programmiert. Sogar mit der API von Interactivebrokers verbunden. Es ist nicht schwierig die typischen Indikatoren oder Kombinationen der gleichen auf eine Outperformance zu untersuchen.
Die Equity Curve sieht auch wieder aus wie eine Aktie. Man steigt meist am Hochpunkt ein.
Letztendlich war ich einfach nur naiv zu glauben ich wäre besser als die 1 Million andere Programmierer die genau das gleiche machen.
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Respekt dafür, das alles selber zu programmieren. Ich hatte das damals alles in NinjaTrader hinterlegt (wir hatten vor einigen Jahren ja ein paar Mal dazu geschrieben). Kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich tatsächlich mit automatisiertem Handel beschäftigen möchte – ein sehr praktisches Tool, bei dem sämtliche gängigen Indikatoren mit frei definierbaren Parametern zusammen mit anderen Kriterien (Kursbewegungen, Zeitparameter, Zählervariablen, SL/TP, etc.) mit wenig Aufwand zur Ordergenerierung verwendet werden können. Die damalige Version hatte zwar schon noch einige Kinderkrankheiten (z.B. keine „oder“-Verknüpfungen), die neuere Version 8 dürfte aber so gut wie alles ermöglichen was man mit freier Programmierung machen kann (inklusive zwanglosem Backtesten und Optimierung der Variablen).
Habe damit auch eine Zeitlang über IB im realen Depot gehandelt. Es gab bei den Strategien, mit denen ich herumgespielt habe (Swingtrading mit Haltedauer von ca. 20-40min), schon durchaus erfolgversprechende Ansätze – insbesondere die Einstiege waren nicht schlecht (das gesamte Trade-Regime aber oft verbesserungswürdig) und insbesondere an extrem volatilen Tagen (z.B. Dax eröffnet ein paar hundert Pt gap-down und schwingt dann wild hin und her) lief es konstant recht gut. Brauchbar waren auch gewöhnliche Seitwärts-Tage – je volatiler um so besser. Trendtage up waren dagegen der Tod – massenhaft Fehlsignale und das System fand keinen Ausstieg.
Heute hätte ich dazu zwar durchaus ein paar halbgare Verbesserungsideen um das besser zu filtern und der Spieltrieb juckt auch schon wieder ein wenig. Allerdings habe ich momentan wenig Zeit und auch beim Thema Börse gibt es deutlich andere Prioritäten. Ausserdem kann man bei der derzeitigen steuerlichen Regelung als Privatperson ja vorläufig sowieso kaum mit Futures handeln.
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Ist mir diesmal nicht besonders gut gelungen im Gegensatz zur 2007'er Krise wo ich fast alles richtig gemacht hatte.
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Mein Timing 2007/8 war dagegen eine ziemliche Katastrophe: kurz zuvor grössere Beträge von „frischem Geld“ praktisch zu Höchstkursen in Aktien gesteckt – in ein mieses, konzentriertes, korreliertes, schlecht recherchiertes Portfolio, mit ein paar echten individuellen Kröten garniert (HRE…). Da sah man dann selbst eine solide (wenn auch hochverschuldete) cash-cow wie ProSieben von €30 auf 90 cent fallen (nur um schon 2010 wieder bei €20 zu stehen und 2013 wieder die alten Höchstkurse zu übertreffen). Und als der Aufschwung danach richtig Fahrt aufzunehmen begann, durfte ich Geld für unser Bauprojekt abziehen…
Dieses Mal war das Timing viel besser, wenn auch ebenfalls mit etwas zu stark angezogener Handbremse.